Publicación:
El CAPM en Chile, evidencia de regularidades empíricas

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dc.contributor.authorJ., Sergio Zuñiga
dc.date.accessioned1994-05-11T00:00:00Z
dc.date.accessioned2026-02-18T14:39:38Z
dc.date.available1994-05-11T00:00:00Z
dc.date.issued1994-05-11
dc.description.abstractRESUMEN Este trabajo reporta los resultados de una investigación exploratoria respecto al efecto tamaño en los retornos accionarios chilenos. Usando datos mensuales del periodo 1989 a 1991 de la Bolsa de Comercio de Santiago, se estima los Betas accionarios ajustados por transacciones discontinuas con base en la metodología  de soles a Williams (1977), lo que permite estimar los Excesos de Retornos Acumulados para cada título accionario a través de la construcción de Portafolios de Control.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.eissn2590-521X
dc.identifier.issn0120-8160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10882/18325
dc.publisherUniversidad Ean
dc.relation.bitstreamhttps://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/download/1137/1078
dc.relation.citationissue23
dc.relation.ispartofjournalRevista Ean
dc.rightsRevista EAN - 2016
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.uri
dc.sourcehttps://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/view/1137
dc.subjectMERCADO FINANCIERO INVESTIGACIONESspa
dc.titleEl CAPM en Chile, evidencia de regularidades empíricasspa
dc.title.translatedEl CAPM en Chile, evidencia de regularidades empíricaseng
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.contentText
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dspace.entity.typePublication

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