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Markowitz para N activos en Colombia

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dc.contributor.advisorGómez Morales, Camilo Andrés
dc.contributor.authorAlarcón Sánchez, Héctor Andrés
dc.date.accessioned2016-08-24T15:10:35Z
dc.date.available2016-08-24T15:10:35Z
dc.date.issued2015-03-03
dc.description.abstractEl propósito del estudio consiste en plantear un modelo para crear un portafolio óptimo para un inversionista. Donde el sustento teórico del modelo proviene del modelo de media-varianza de Markowitz. Teniendo en cuenta una condición de optimización y es un ratio de (Máximo de Rentabilidad Vs. Mínimo Riesgo), donde se busca lograr la formación óptima de una cartera de activos colombianos en renta variable, otorgándole al inversionista la información necesaria para maximizar su rentabilidad, reduciendo su riesgo de forma óptima.spa
dc.description.abstractThe purpose of the study is to propose a model to create an optimal portfolio for an investor. Where the theoretical basis of the model comes from mean-variance model of Markowitz. Given a condition optimization and is a ratio of (Maximum Performance Vs. Minimal Risk), which seeks to achieve the optimal formation of a portfolio of Colombian assets in equities, giving investors the information necessary to maximize profitability, reducing their risk optimally.eng
dc.formatpdf
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Eanspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minervaspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.ean.edu.co/
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10882/8921
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EANspa
dc.publisher.facultyFacultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicasspa
dc.publisher.programEspecialización en Gestión de Portafolios de Inversión y Valoración de Empresasspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.subjectInvestment portfolio.eng
dc.subjectMarkowitz mean-variance.eng
dc.subjectMaximum Performance.eng
dc.subjectMinimal risk.eng
dc.subjectEquity.eng
dc.subjectPortafolio de inversionesspa
dc.subjectMedia-Varianza de Markowitzspa
dc.subjectMáximo de Rentabilidadspa
dc.subjectMínimo Riesgospa
dc.subjectRenta variablespa
dc.subject.lembPORTAFOLIO DE INVERSIONESspa
dc.subject.lembANALISIS DE VARIANZAspa
dc.subject.lembCAPITALISTASspa
dc.subject.lembESTADOS FINANCIEROSspa
dc.titleMarkowitz para N activos en Colombiaspa
dc.titleMarkowitz for N assets in Colombiaeng
dc.typeBachelor Thesis
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.localTesis de especializaciónspa
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